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	Provedor de dados Rev. Econ. Sociol. Rural (4) AgEcon (1) Autor Silveira,Rodrigo Lanna Franco da (3) Cruz Júnior,José César (2) Bacchi,Mirian Rumenos Piedade (1) Ballini,Rosangela (1) Cruz Junior, Jose Cesar (1) Ferreira Filho,Joaquim Bento de Souza (1) Irwin,Scott H. (1) Maciel,Leandro (1) Marques, Pedro Valentim (1) Marques,Pedro Valentim (1) Martines Filho,João Gomes (1) Martines-Filho, Joao Gomes (1) Saes,Maria Sylvia Macchione (1) Mais... Palavra-chave Mercados futuros (5) Bezerro (1) Boi gordo (1) Café arábica (1) Causalidade (1) Commodities (1) Cross hedge (1) Excesso de confiança (1) Futures markets (1) Gerenciamento de risco (1) Live cattle (1) Lower partial moments (1) Marketing (1) Momentos parciais inferiores (1) Optimal hedge ratio (1) Probabilidade subjetiva (1) Razao de hedge otima (1) Risk and Uncertainty (1) Volatilidade (1) Mais... Tipo do documento Info:eu-repo/semantics/article (3) Info:eu-repo/semantics/report (1) Presentation (1) Ano 2014 (1) 2012 (1) 2011 (1) 2008 (1) 2003 (1) País Brazil (4) United States (1) Idioma Português (5)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 5 Primeira ... 1 ... Última Análise das operações de cross hedge do bezerro e do hedge do boi gordo no mercado futuro da BM&F Rev. Econ. Sociol. Rural Silveira,Rodrigo Lanna Franco da; Ferreira Filho,Joaquim Bento de Souza. O estudo visa analisar as operações de cross hedge do bezerro na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) com o intuito de avaliar a real necessidade da existência de contratos futuros para este animal. Para tanto, foram calculados o risco de base destas operações, as razões de hedge ótimas e as efetividades nas principais praças de comercialização de gado bovino do país entre setembro de 1995 e fevereiro de 2001. As mesmas análises foram realizadas para o hedge do boi gordo. A razão de hedge ótima se mostrou elevada no cross hedge (entre 37% e 49%) e no own hedge (entre 58% e 63%). Quanto à efetividade, constatou-se que no caso do own hedge, o risco de preço pode ser reduzido em cerca de 50% com a tomada de posição em contratos futuros na... Tipo: Info:eu-repo/semantics/report Palavras-chave: Mercados futuros; Bezerro; Cross hedge. Ano: 2003 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032003000400008 Derivativos sobre commodities influenciam a volatilidade dos preços à vista? Uma análise nos mercados de boi gordo e café arábica no Brasil Rev. Econ. Sociol. Rural Silveira,Rodrigo Lanna Franco da; Maciel,Leandro; Ballini,Rosangela. Além de fatores conjunturais da economia mundial e estruturais relativos à oferta e demanda global por commodities, aponta-se que o movimento altista dos preços destes produtos na década de 2000 pode também ser explicado pelo maior contágio dos derivativos nos seus respectivos mercados à vista. Argumenta-se ainda que esses papéis contribuíram para a elevação da volatilidade das cotações spot. Neste contexto, este artigo avaliou a influência das negociações e da volatilidade dos preços futuros sobre a volatilidade dos preços à vista nos mercados de café arábica e de boi gordo no Brasil. Realizaram­-se testes de causalidade de Granger, decomposição da variância do erro de previsão, considerando modelos VAR, além de testes de causalidade na variância,... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Mercados futuros; Commodities; Volatilidade; Causalidade. Ano: 2014 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032014000300001 O excesso de confiança dos produtores de milho no Brasil e o uso de contratos futuros Rev. Econ. Sociol. Rural Cruz Júnior,José César; Irwin,Scott H.; Marques,Pedro Valentim; Martines Filho,João Gomes; Bacchi,Mirian Rumenos Piedade. O objetivo deste artigo foi identificar sinais de excesso de confiança nos preços entre produtores de milho do Sul e do Centro-Oeste do Brasil. Entre outubro e novembro de 2008, 90 produtores foram selecionados para responderem questões relacionadas a seus conhecimentos do mercado futuro e a suas expectativas de preços. Uma grande parte dos entrevistados respondeu que não negociava contratos futuros por não possuir informação suficiente para isso. Os resultados revelaram que os produtores foram descalibrados quando estimaram os preços esperados na forma direta e indireta. Além disso, para a maior parte dos respondentes, a variância subjetiva obtida por meio dos questionários foi estatisticamente inferior à variância do mercado. Isto mostra que os... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Excesso de confiança; Probabilidade subjetiva; Mercados futuros. Ano: 2011 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032011000200005 Razao de hedge otima de minimo MPI (momento parcial inferior) no mercado futuro de boi gordo na BM&F AgEcon Marques, Pedro Valentim; Martines-Filho, Joao Gomes; Cruz Junior, Jose Cesar. Uma vez que o pecuarista decide-se por utilizar o mercado futuro de boi gordo da BM&F como ferramenta de redução de risco de sua produção, uma das primeiras perguntas a serem respondidas é: quanto se fazer de hedge? Esta pergunta tem sido frequentemente respondida através da utilização do modelo de razão de hedge de mínima variância. O presente trabalho teve como objetivo apresentar um modelo alternativo à abordagem tradicional - denominado razão de hedge de mínimo momento parcial inferior (MPI) - para se calcular a razão de hedge ótima. O modelo alternativo utiliza o momento parcial inferior como medida de risco. Ambas as razões de hedge foram calculadas e suas performances foram verificadas através da avaliação dos resultados obtidos com suas... Tipo: Presentation Palavras-chave: Mercados futuros; Razao de hedge otima; Momentos parciais inferiores; Boi gordo; Futures markets; Optimal hedge ratio; Lower partial moments; Live cattle; Marketing; Risk and Uncertainty. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/119148 Uma análise da gestão de risco de preço por parte dos produtores de café arábica no Brasil Rev. Econ. Sociol. Rural Silveira,Rodrigo Lanna Franco da; Cruz Júnior,José César; Saes,Maria Sylvia Macchione. Os mercados futuros possuem uso restrito entre os cafeicultores brasileiros, o que, de certa maneira, não condiz com as altas razões ótimas de hedge obtidas nos modelos de mínima variância. Os motivos para esta baixa utilização estão associados às características do produtor e de seu negócio, preferências em relação ao modelo de administração de risco da atividade e questões comportamentais. Diante disso, o presente estudo buscou verificar quais fatores interferem na decisão de uso destes derivativos entre os cafeicultores brasileiros. Em uma primeira etapa, foram calculadas razões ótimas de hedge, de acordo com Myers e Thompson (1989), para os mercados da BM&FBOVESPA e ICE Futures. Tais razões apresentaram valores superiores a 50%. Em uma segunda... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Mercados futuros; Café arábica; Gerenciamento de risco. Ano: 2012 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032012000300001 Registros recuperados: 5 Primeira ... 1 ... Última

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